Теория критериев оптимальности и экономические решения

Монография посвящена оценочному аспекту теории игр с природой. Проводится исследование критериев оптимальности чистых и смешанных стратегий относительно выигрышей и рисков при принятии решений в условиях риска, неопределенности и полунеопределенности. Предложена общая теория конструирования критериев относительно выигрышей, рисков и синтетических критериев. Все теоремы, следствия и леммы снабжены доказательствами и иллюстрируются матрично-числовыми примерами. Дается приложение рассмотренных критериев к решению задач оптимизации риска при утилизации атомных подводных лодок, выбора оптимального метода страхования космических рисков и оптимизации инвестиций в строительство жилья. Для аналитиков отделов банков различных типов, страховых организаций и налоговых служб, консалтинговых компаний, предприятий и фирм, принимающих решения по вопросам финансово-экономического содержания в условиях неопределенности, риска и полунеопределенности. Может быть использована преподавателями вузов финансово-экономического профиля, ведущими такие курсы как 'Экономико-математическое моделирование', 'Исследование операций', 'Теория игр', 'Моделирование рисковых ситуаций и управление риском' и т.п. Материал монографии может оказаться полезным студентам, магистрантам и аспирантам соответствующих специальностей. 2-е издание, стереотипное.