Эконометрика в задачах: Базовый курс

Предлагаемый вниманию читателей сборник задач в первую очередь ориентирован на базовый курс эконометрики бакалавриата экономических факультетов университетов. Также задачник может быть использован в магистратуре при повторении бакалаврского курса. .Тематический состав большей части задачника вполне традиционен для курса бакалавриата: .• метод наименьших квадратов и теорема Гаусса—Маркова, .• доверительные интервалы, .• проверка статистических гипотез, .• фиктивные переменные и тест Чоу, .• гетероскедастичность, .• автокорреляция, .• тесты на правильную спецификацию модели: тест Рамсея и тест Бокса—Кокса, .• мультиколлинеарность, .• оценивание параметров методом максимального правдоподобия. .Помимо этого, задачник расширен более продвинутыми темами, относящимися к магистратуре: .• тестирование гипотез с помощью метода максимального правдоподобия: тест отношения правдоподобия, тест множителей Лагранжа, тест Вальда, .• модели бинарного выбора: logit- и probit-модели, .• элементы теории бутстрапирования (bootstrap). .В приложении содержатся элементарные сведения о свойствах ковариационных матриц, а также о распределении квадратичных форм, связанных с многомерным нормальным распределением. Основной особенностью предлагаемого пособия является то, что помимо большого количества задач, которые предполагается решать «вручную», книга содержит задачи (как правило, с решениями), состоящие в написании программ, реализующих ту или иную эконометрическую процедуру. Автор уверен, что написание таких программ наиболее эффективно способствует прочному усвоению эконометрических процедур и их глубокому смысловому пониманию. В задачнике в качестве среды программирования выбрана программа MATLAB. Опыт показывает, что MATLAB является достаточно простым и доступным языком программирования для большинства студентов экономических специальностей. Пособие предназначено для студентов экономических специальностей и преподавателей, ведущих практические занятия по курсу эконометрики.